(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211004663.1 (22)申请日 2022.08.22 (71)申请人 中国国际金融股份有限公司 地址 100020 北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2座27层 及28层 (72)发明人 张珂　张瞻　闫妍　袁丹顶　 (74)专利代理 机构 中国专利代理(香港)有限公 司 72001 专利代理师 张同庆　陈岚 (51)Int.Cl. G06Q 10/04(2012.01) G06Q 40/02(2012.01) G06Q 40/04(2012.01) G06F 17/16(2006.01) (54)发明名称 预测资产池中资产的违约时间的方法和装 置 (57)摘要 本公开提供了一种预测资产池中资产的违 约时间的方法， 所述资产池包括第一资产集合和 第二资产集合， 所述第一资产集合在所述第二资 产集合之前进入所述资产池， 所述方法包括： 获 取与所述第一资产集合对应的第一预测违约时 间集合； 根据预定的概率分布和所述第一资产集 合中各第一 资产的违约时间概率 分布， 将所述第 一预测违约时间集合变换为第一变换违约时间 集合； 基于所述资产池中各资产之间的违约相关 性、 所述第一变换违约时间集合、 以及服从所述 预定的概率 分布的至少一个相互独立的随机数， 确定第二变换违约时间集合； 以及根据所述预定 的概率分布和所述第二资产集合中各第二资产 的违约时间概率分布， 将所述第二变换违约时间 集合变换为第二预测违约时间集 合。 权利要求书4页 说明书20页 附图7页 CN 115330068 A 2022.11.11 CN 115330068 A 1.一种预测资产池中资产的违约时间的方法， 所述资产池包括第一资产集合和第二资 产集合， 所述第一资产集合在所述第二资产集合之前进入所述资产池， 所述第一资产集合 包括预期变现的至少一个第一资产， 所述第二资产集合包括预期变现的至少一个第二资 产， 所述方法包括： 获取与所述第一资产集合对应的第 一预测违约时间集合， 所述第 一预测违约时间集合 包括所述第一资产集 合中每个第一资产的预测违约时间； 根据预定的概率分布和所述第 一资产集合中各第 一资产的违约时间概率分布， 将所述 第一预测违约时间集 合变换为第一变换违约时间集 合； 基于所述资产池中各资产之间的违约相关性、 所述第一变换违约 时间集合、 以及服从 所述预定的概率分布的至少一个相互独立的随机数， 确定第二变换违约时间集合， 其中， 所 述随机数的个数等于所述至少一个第二资产的个数； 以及 根据所述预定的概率分布和所述第 二资产集合中各第 二资产的违约时间概率分布， 将 所述第二变换违约时间集合变换为第二预测违约时间集合， 其中， 所述第二预测违约时间 集合包括所述第二资产集合中每个第二资产的预测违约时间， 每个第二资产的所述预测违 约时间服从对应的违约时间概 率分布。 2.根据权利要求1所述的方法， 其中所述第 一资产集合包括至少一个非循环购买资产， 并且其中所述获取与所述第一资产集 合对应的第一预测违约时间集 合， 包括： 通过高斯关联结构模型确定所述第一资产集合中所述至少一个非循环购买资产的预 测违约时间； 基于所述至少一个非循环购买资产的预测违约时间， 确定所述第 一资产集合对应的第 一预测违约时间集 合。 3.根据权利要求1所述的方法， 其中所述根据预定的概率分布和所述第一资产集合中 各第一资产的违约时间概率分布， 将所述第一预测违约时间集合变换为第一变换违约时间 集合， 包括： 根据所述第 一资产集合中各第 一资产的违约时间概率分布， 确定所述第 一资产集合中 各第一资产对应的违约时间累积分布函数； 根据所述第 一资产集合中各第 一资产对应的违约时间累积分布函数， 分别计算所述第 一预测违约时间集 合中各预测违约时间对应的累积违约概 率； 根据所述预定的概 率分布， 确定所述预定的概 率分布对应的累积分布函数的反函数； 分别将所述第一预测违约时间集合中各预测违约时间对应的累积违约概率作为自变 量取值， 计算所述预定的概率分布对应的累积分布函数 的反函数 的函数值， 以得到第一变 换违约时间集 合。 4.根据权利要求1所述的方法， 其中所述基于所述资产池中各资产之间的违约相关性、 所述第一变换违约时间集合、 以及服从所述预定的概率分布的至少一个相互独立的随机 数， 确定第二变换违约时间集 合， 包括： 根据所述资产池中各资产之间的违约相关性， 确定所述资产池对应的第 一违约相关性 矩阵； 对所述第一违约相关性矩阵进行乔里斯基分解， 以得到所述第 一违约相关性矩阵对应 的乔里斯基分解结果；权　利　要　求　书 1/4 页 2 CN 115330068 A 2根据所述第 一违约相关性矩阵对应的乔里斯基分解结果、 所述至少一个相互独立的随 机数以及所述第一变换违约时间集 合， 确定所述第二变换违约时间集 合。 5.根据权利要求4所述的方法， 其中所述第 一资产集合包括至少两个第 一资产， 并且所 述对所述第一违约相关性矩阵进行乔里斯基分解包括： 根据所述资产池中各资产之间的违约相关性， 确定所述第 一资产集合对应的第 二违约 相关性矩阵； 通过下述公式， 对所述第二违约相关性矩阵进行乔里斯基分解： P2 = C1×C1T， 其中， P2表示所述第二违约相关性矩阵， C1为所述第二违约相关性矩阵对应的乔里斯基 分解矩阵； 通过下述公式， 对所述第一违约相关性矩阵进行乔里斯基分解： 其中， P1表示所述第一违约相关性矩阵， 表示第一违约相关性矩阵对应的乔 里斯基分解矩阵， 并且， 其中所述根据 所述第一违约相关性矩阵对应的乔里斯基分解结果、 所述至少一个相互 独立的随机数以及所述第一变换违约时间集 合， 确定所述第二变换违约时间集 合， 包括： 通过下述公式确定所述第二变换违约时间集 合： 其中， V2表示所述第二变换违约时间集合对应的向量， V1表示所述第一变换违约时间集 合对应的向量， R表示所述至少一个相互独立的随机数对应的向量。 6.根据权利要求1所述的方法， 其中所述根据所述预定的概率分布和所述第二资产集 合中各第二资产的违约时间概率分布， 将所述第二变换违约时间集合变换为第二预测违约 时间集合， 包括： 根据所述预定的概 率分布， 确定所述预定的概 率分布对应的累积分布函数； 分别将所述第 二变换违约时间集合中各元素作为自变量取值， 计算所述预定的概率分 布对应的累积分布函数的函数值； 根据所述第 二资产集合中各第 二资产的违约时间概率分布， 确定所述第 二资产集合中 各第二资产对应的违约时间累积分布函数的反函数； 将所述预定的概率分布对应的累积分布函数的函数值作为自变量取值， 计算所述第 二 资产集合中各第二资产对应的违约时间累积分布函数的反函数的函数值， 以得到所述第二 预测违约时间集 合。 7.根据权利要求1 ‑6中任一项所述的方法， 其中， 所述预定的概率分布为以下分布中的 一种： 标准 正态分布、 t分布、 指数分布、 Beta分布、 均匀分布。 8.一种分析资产池中资产的信用风险的方法， 所述资产池采用循环购买结构， 所述方 法包括：权　利　要　求　书 2/4 页 3 CN 115330068 A 3