(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210989356.7 (22)申请日 2022.08.17 (71)申请人 中国工商银行股份有限公司 地址 100140 北京市西城区复兴门内大街 55号 (72)发明人 胡天皓　倪文隽　 (74)专利代理 机构 北京同立钧成知识产权代理 有限公司 1 1205 专利代理师 陈启天　黄健 (51)Int.Cl. G06Q 40/02(2012.01) G06Q 40/04(2012.01) (54)发明名称 利率准确性判断方法、 装置、 设备、 可读存储 介质及产品 (57)摘要 本申请提供一种利率准确性判断方法、 装 置、 设备、 可读存储介质及产品， 涉及金融科技领 域或其他相关领域。 该方法包括： 获取目标标的 对应的利率数据集； 根据所述利率数据集确定所 述目标标的涉及日期的全部利率清单； 若所述利 率清单中包括当日的隔夜利率， 则采用预设的至 少一个预估利率算法计算所述目标标的对应的 目标预估利率； 根据所述利率数据集、 所述目标 预估利率计算所述目标标的对应的等效单利； 根 据所述等效单利对利率供应商提供的目标利率 的准确性进行判断。 从而能够准确地对利率供应 商提供的目标利率的准确性进行评估， 进而能够 基于准确的目标利率对目标标的的利息进行计 算， 提高了目标 标的利息 计算的准确性。 权利要求书3页 说明书11页 附图5页 CN 115293888 A 2022.11.04 CN 115293888 A 1.一种利率 准确性判断方法， 其特 征在于， 包括： 获取目标标的对应的利率数据集， 其中， 所述利率数据集中包括付息周期信息、 用于计 算利率的全部信息； 根据所述利率数据集确定所述目标 标的涉及日期的全部利率清单； 若所述利率清单中包括当日的隔夜利率， 则采用预设的至少一个预估利率算法计算所 述目标标的对应的目标 预估利率； 根据所述利率数据集、 所述目标 预估利率计算所述目标 标的对应的等效单利； 根据所述 等效单利对利率供应商提供的目标利率的准确性进行判断。 2.根据权利要求1所述的方法， 其特征在于， 所述根据所述利率数据集确定所述目标标 的涉及日期的全部利率清单之后， 还 包括： 若所述利率清单中不包括当日的隔夜利率， 则根据所述利率数据集中的目标标的信 息、 工作日信息、 历史SON IA利率， 采用预设的复合利率 算法计算所述目标 标的的复合利率； 将所述复合利率 转化为年化单利， 获得 所述等效单利； 根据所述 等效单利对利率供应商提供的目标利率的准确性进行判断。 3.根据权利 要求1所述的方法， 其特征在于， 所述预估利率算法包括平均 值法、 3‑sigma 方法以及线性回归方法； 所述采用预设的至少一个预估利率算法计算所述目标标的对应的目标预估利率， 包 括： 根据所述平均值法、 3 ‑sigma方法以及线性回归方法以及所述利率数据集计算所述目 标标的对应的目标 预估利率。 4.根据权利 要求3所述的方法， 其特征在于， 所述根据所述平均 值法、 3‑sigma方法以及 线性回归方法以及所述利率数据集计算所述目标 标的对应的目标 预估利率， 包括： 采用所述平均值法以及所述利率数据集计算所述目标 标的对应的第一预估利率； 采用所述3 ‑sigma方法以及所述利率数据集计算所述目标 标的对应的第二预估利率； 采用所述线性回归方法以及所述利率数据集计算所述目标 标的对应的第三预估利率； 对所述第一预估利率、 第二预估利率以及第三预估利率进行加权平均操作， 获得所述 目标预估利率。 5.根据权利要求4所述的方法， 其特征在于， 所述采用所述平均值法以及所述利率数据 集计算所述目标 标的对应的第一预估利率， 包括： 根据所述利率数据集确定预设付息周期内， 每日利率是否均为正利率或者均为负利 率； 若是， 则根据预设的几何平均算法以及所述每日利率计算所述第一预估利率； 若否， 则根据预设的算数平均算法以及所述每日利率计算所述第一预估利率。 6.根据权利要求4所述的方法， 其特征在于， 所述采用所述3 ‑sigma方法以及所述利率 数据集计算所述目标 标的对应的第二预估利率， 包括： 在所述利率数据集中获取 预设付息周期内的全量利率数据； 计算所述全量利率数据对应的均值和标准差； 根据所述均值和标准差构建标准正态分布， 计算所述标准正态分布中均值处于预设范 围内的数据的均值， 将所述均值确定为所述第二预估利率；权　利　要　求　书 1/3 页 2 CN 115293888 A 2其中， 所述预设范围为( ‑3‑sigma～+3 ‑sigma)。 7.根据权利要求4所述的方法， 其特征在于， 所述采用所述线性 回归方法以及所述利率 数据集计算所述目标 标的对应的第三预估利率， 包括： 在所述利率数据 集中获取预设倍数的预设付息周期内的S ONIA利率、 T ‑BILL价格数据、 历史美元 ‑英镑外汇即期和远期收盘价， 以及付息周期内的外汇远期中间价和美元 ‑英镑的 外汇即期中间价； 根据所述外汇远期的中间价以及所述外汇即期中间价确定美元 ‑英镑的远期升贴水 值； 根据所述T ‑BILL价格数据以及预设的单利算法确定T ‑BILL年化利率； 根据所述美元 ‑英镑的远期升贴水值以及 所述T‑BILL年化利率将所述T ‑BILL年化利率 转换为英镑利率； 构建所述预设倍数的预设付息周期内的SONIA利率以及所述英镑利率之间的一阶线性 回归关系， 并通过最小二乘法确定预设倍数的预设付息周期内的SONIA利率以及所述英镑 利率之间的拟合 值； 根据所述T ‑BILL价格数据、 美元 ‑英镑的远期升贴水值以及所述拟合值确定所述第三 预估利率。 8.根据权利要求1 ‑7任一项所述的方法， 其特征在于， 所述根据所述利率数据集、 所述 目标预估利率计算所述目标 标的对应的等效单利， 包括： 根据所述利率数据集中所述目标标的信息、 工作日信息、 历史SONIA利率以及所述目标 预估利率， 采用预设的复合利率 算法计算所述目标 标的的复合利率； 将所述复合利率 转化为年化单利， 获得 所述等效单利。 9.根据权利要求1 ‑7任一项所述的方法， 其特征在于， 所述根据 所述等效单利对利率供 应商提供的目标利率的准确性进行判断， 包括： 计算所述 等效单利与所述目标利率之间的偏差值； 若所述偏差值小于预设的固定阈值以及预设的浮动阈值， 则判定所述目标利率 准确； 若所述偏差值在所述固定阈值以及浮动阈值之间， 则判定所述目标利率不准确， 并发 送第一报警信息； 若所述偏差值大于所述浮动阈值以及所述固定阈值， 则判定所述目标利率不准确， 并 发送第二报警信息； 其中， 所述 浮动阈值 为根据全量利率数据标准差计算获得的。 10.一种利率 准确性判断装置， 其特 征在于， 包括： 获取模块， 用于获取目标标的对应的利率数据集， 其中， 所述利率数据集中包括付息周 期信息、 用于计算利率的全部信息； 确定模块， 用于根据所述利率数据集确定所述目标 标的涉及日期的全部利率清单； 计算模块， 用于若所述利率清单中包括当日的隔夜利率， 则采用预设的至少一个预估 利率算法计算所述目标 标的对应的目标 预估利率； 处理模块， 用于根据所述利率数据集、 所述目标预估利率计算所述目标标的对应的等 效单利； 判断模块， 用于根据所述 等效单利对利率供应商提供的目标利率的准确性进行判断。权　利　要　求　书 2/3 页 3 CN 115293888 A 3