(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210968521.0 (22)申请日 2022.08.12 (71)申请人 中国银行股份有限公司 地址 100818 北京市西城区复兴门内大街1 号 (72)发明人 朱江波　冯春阳　 (74)专利代理 机构 北京三友知识产权代理有限 公司 11127 专利代理师 薛平　郝博 (51)Int.Cl. G06Q 20/40(2012.01) G06Q 20/38(2012.01) G06Q 40/02(2012.01) (54)发明名称 对公汇款交易的风险控制方法及装置 (57)摘要 本发明提出了一种对公汇款交易的风险控 制方法及装置， 涉及金融数据处理技术领域， 包 括接收对公客户的对公汇款交易； 依据本次对公 汇款交易对应的转出对公客户和对应的转入对 公客户， 确定本次对公汇款交易对应的潜在汇款 金额； 将本次对公汇款交易对应的汇 款金额和对 应的潜在汇款金额的差作为本次对公汇款交易 对应的汇 款差值； 依据本次对公汇 款交易对应的 转出对公客户和对应的转入对公客户， 确定本次 对公汇款交易对应的关联指标； 依据本次对公汇 款交易对应的汇款差值、 对应的关联指标及各个 关联指标条件下汇款差值与风险指标的对应关 系， 确定本次对公汇款交易对应的风险指标； 依 据本次对公汇 款交易对应的风险指标， 对本次对 公汇款交易进行风险控制。 权利要求书6页 说明书11页 附图5页 CN 115170148 A 2022.10.11 CN 115170148 A 1.一种对公汇款交易的风险控制方法， 其特 征在于， 包括： 接收对公客户的对公汇款交易； 依据本次对公汇款交易对应的转出对公客户和对应的转入对公客户， 确定本次对公汇 款交易对应的潜在汇款金额； 将本次对公汇款交易对应的汇款金额和对应的潜在汇款金额的差作为本次对公汇款 交易对应的汇款差值； 依据本次对公汇款交易对应的转出对公客户和对应的转入对公客户， 确定本次对公汇 款交易对应的关联指标； 依据本次对公汇款交易对应的汇款差值、 对应的关联指标以及预存的各个关联指标条 件下汇款差值与风险指标的对应关系， 确定 本次对公汇款交易对应的风险指标； 依据本次对公汇款交易对应的风险指标， 对本次对公汇款交易进行风险控制。 2.如权利要求1所述的方法， 其特征在于， 依据本次对公汇款交易对应的转出对公客户 和对应的转入 对公客户， 确定 本次对公汇款交易对应的潜在汇款金额， 包括： 依据银行的历史对公汇款交易数据， 确定每个对公客户对应的关联对公客户， 以及该 对公客户与对应的每 个关联对公客户之间的汇款金额； 将每个对公客户与对应的关联对公客户之间的对公转移值初始化 为0； 循环执行如下步骤， 直到不存在从该转出对公客户到该转入对公客户的一列对公客 户， 使得该列对公客户满足条件a： 该列对公客户中任何两个紧挨 的对公客户中对公客户S 是对公客户T的关联对公客户， 且对公客户S与对公客户T之 间的对公转移 值小于对公客户S 与对公客户T的汇款金额； 选取出从该转出对公客户到该转入对公客户的一列对公客户， 使得该列对公客户满足 条件a； 对于该列对公客户中任何两个 紧挨的对公客户， 将该两个 紧挨的对公客户之间的汇款 金额与对公转移值的差值作为该列对公客户对应的潜在增 加值； 为该列对公客户中任何两个紧挨的对公客户之间的对公转移值增加该列对公客户对 应的潜在增 加值的最小值； 当不存在从该转出对公客户到该转入对公客户的一列对公客户， 使得该列对公客户满 足条件a时， 将本次对公汇款交易对应的潜在汇款金额确定为该转出对公客户与该转出对 公客户对应的关联对公客户之间的对公转移值的和。 3.如权利要求1所述的方法， 其特征在于， 依据本次对公汇款交易对应的转出对公客户 和对应的转入 对公客户， 确定 本次对公汇款交易对应的关联指标， 包括： 依据银行的历史对公汇款交易数据， 确定每个对公客户对应的关联对公客户， 以及该 对公客户与对应的每 个关联对公客户之间的关联指标； 将除该转出对公客户对应的关联对公客户之外的其他对公客户与该转出对公客户的 关联指标初始化 为0； 依据该转出对公客户对应的关联对公客户， 以该转出对公客户与对应的关联对公客户 的关联指标为关键 字， 构建最大优先级队列； 从最大优先级队列中取出与 该转出对公客户的关联指标最大的对公客户， 将选取出的 该对公客户作为当前对公客户；权　利　要　求　书 1/6 页 2 CN 115170148 A 2循环执行如下多个步骤， 直到当前对公客户为该转入对公客户或者最大优先级队列为 空： 对于当前对公客户对应的每 个关联对公客户， 顺序执 行如下3个步骤： 确定当前对公客户和该转出对公客户的关联指标与当前对公客户和该关联对公客户 的关联指标的乘积； 当该转出对公客户与该关联对公客户的关联指标等于0时， 将该转出对公客户与该关 联对公客户的关联指标更新为该乘积， 并依据该转出对公客户与该关联对公客户的更新后 的关联指标， 将该关联对公客户添加到最大优先级队列； 当该转出对公客户与该关联对公客户的关联指标大于0且小于该乘积时， 将该转出对 公客户与该关联对公客户的关联指标更新为该乘积， 并依据该关联对公客户， 以该乘积为 关键字， 更新最大优先级队列； 在对当前对公客户对应的所有关联对公客户都执行完上述步骤后， 将当前对公客户从 最大优先级队列中删除； 从最大优先级队列中取出与 该转出对公客户的关联指标最大的客户， 将选取出的该客 户作为当前对公客户； 当当前对公客户为该转入对公客户或者最大优先级队列为空时， 将本次对公汇款交易 对应的关联指标确定为该转出对公客户和该转入 对公客户之间的关联指标。 4.如权利要求1所述的方法， 其特征在于， 还包括按照如下方法确定各个关联指标条件 下汇款差值与风险指标的对应关系： 对于银行的每条历史对公汇款交易， 依据 该对公汇款交易对应的转出对公客户和对应 的转入对公客户， 确定该对公汇款交易对应的关联指标和对应的潜在汇款金额； 对于每一历史对公汇款交易， 将该历史对公汇款交易对应的汇款金额和对应的潜在汇 款金额的差作为该历史对公汇款交易对应的汇款差值； 对于每一关联指标， 将对应的关联指标等于该关联指标的历史对公汇款交易作为该关 联指标对应的对公汇款交易； 对于每一汇款差值， 从每一关联指标对应的对公汇款交易中选取出对应的汇款差值等 于该汇款差值的对公汇款交易， 将选取出的对公汇款交易作为该关联指标对应该汇款差值 的对公汇款交易； 依据每一关联指标对应每一汇款差值的对公汇款交易， 确定该关联指标对应该汇款差 值的风险指标； 对于每一关联指标， 依据该关联指标对应各个汇款差值的风险指标， 确定该关联指标 条件下汇款差值与风险指标的对应关系。 5.如权利要求1所述的方法， 其特征在于， 依据本次对公汇款交易对应的风险指标， 对 本次对公汇款交易进行风险控制， 包括： 依据本次对公汇款交易对应的风险指标， 以及预存的风险指标与汇款阈值的对应关 系， 确定本次对公汇款交易对应的潜在汇款阈值； 依据本次对公汇款交易对应的潜在汇款阈值， 对本次对公汇款交易进行风险控制。 6.如权利要求5所述的方法， 其特征在于， 还包括按照如下方法确定风险指标与汇款阈 值的对应关系：权　利　要　求　书 2/6 页 3 CN 115170148 A 3