(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210921808.8 (22)申请日 2022.08.02 (71)申请人 中国银行股份有限公司 地址 100818 北京市西城区复兴门内大街1 号 (72)发明人 朱江波　 (74)专利代理 机构 北京三友知识产权代理有限 公司 11127 专利代理师 郝博　赵冬梅 (51)Int.Cl. G06Q 40/02(2012.01) G06Q 40/08(2012.01) (54)发明名称 银行贷款的风险控制方法及装置 (57)摘要 本发明提供了一种银行贷款的风险控制方 法及装置， 应用于金融技术领域， 该方法包括： 银 行贷款的风险控制方法， 用以对 银行贷款的风险 进行控制， 该方法包括： 获取银行的各个机构的 贷款数据； 依据各个机构 的贷款数据， 确定各个 机构对应各个客户类别的不良率和不良收敛误 差； 根据每个机构对应各个客户类别的不良率和 不良收敛误差， 确定银行的第一类机构和第二类 机构； 依据第一类机构和第二类机构， 对客户的 贷款进行风险控制。 权利要求书4页 说明书9页 附图6页 CN 115330513 A 2022.11.11 CN 115330513 A 1.一种银 行贷款的风险控制方法， 其特 征在于， 包括： 获取银行的各个机构的贷款数据； 依据各个机构的贷款数据， 确定各个机构对应各个客户类别的不良率和不良收敛误 差； 根据每个机构对应各个客户类别的不良率和不良收敛误差， 确定银行的第 一类机构和 第二类机构； 依据第一类机构和第二类机构， 对客户的贷款进行风险控制。 2.如权利要求1所述的方法， 其特征在于， 依据各个机构的贷款数据， 确定各个机构对 应各个客户类别的不良率和不良收敛误差， 包括： 对每个机构， 从该机构的贷款数据中选取 出各个客户类别在该机构的贷款数据； 对于每个客户类别， 将该客户类别在该机构的贷款数据划分为该客户类别在该机构的 多个贷款数据子集； 将每个客户类别在该机构的每个贷款数据子集中不良贷款的占比作为该客户类别在 该机构的不良样本； 对于每个客户类别， 将该机构对应该客户类别的不良率确定为该客户类别在该机构的 不良样本的均值； 将该机构对应该客户类别的不良收敛误差确定为该客户类别在该机构的 不良样本的方差的平方与该客户类别在该机构的不良样本的数量的比值。 3.如权利要求1所述的方法， 其特征在于， 根据每个机构对应各个客户类别的不良率和 不良收敛误差， 确定银 行的第一类机构和第二类机构， 包括： 将对应各个客户类别的不良收敛误差都小于误差阈值的机构作为可选 机构； 确定可选机构的偏序， 其中， 该偏序用于确定银行的任何两个可选机构中可选机构A是 否优于可选机构B； 如果对于每个客户类别， 可选机构A对应该客户类别的不良率小于等于 可选机构B对应该客户类别的不良率， 则该偏序确定可选 机构A优于可选 机构B； 依据可选 机构的偏序， 确定银 行的第一类机构和第二类机构。 4.如权利要求3所述的方法， 其特征在于， 依据可选机构的偏序， 确定银行的第一类机 构和第二类机构， 包括： 对于每个客户类别， 将可选机构的偏序的极大元素对应该客户类别的不良率的最大值 作为该客户类别对应的第一不良阈值， 将可选机构的偏序的极小 元素对应该客户类别的不 良率的最小值作为该客户类别对应的第二 不良阈值； 将对应每个客户类别的不良率小于等于该客户类别对应的第一不良阈值的可选机构 作为第一类机构， 将对应每个客户类别的不良率大于等于该客户类别对应的第二不良阈值 的可选机构作为第二类机构。 5.如权利要求1所述的方法， 其特征在于， 依据第一类机构和第二类机构， 对客户的贷 款进行风险控制， 包括： 依据第二类机构的贷款数据， 以贷款风险为预测标识， 训练预测模型， 获得贷款风险预 测模型； 依据贷款 风险预测模型， 对客户的贷款进行风险预测。 6.如权利要求3所述的方法， 其特征在于， 依据第一类机构和第二类机构， 对客户的贷 款进行风险控制， 包括：权　利　要　求　书 1/4 页 2 CN 115330513 A 2对于银行的每一机构， 当优于该机构的可选机构为空时， 将可选机构的偏序的极大元 素作为该机构的参考机构； 当优于该机构的可选机构不为空时， 将优于该机构的可选机构 作为该机构的参 考机构； 对于该机构的每一参考机构， 依据 该参考机构对应各个客户类别的不良率和不良收敛 误差， 确定该参 考机构对应的不良范 数和误差范 数； 依据该机构的各个参考机构对应的不良范数和误差范数， 对该机构的贷款进行风险控 制。 7.如权利要求1所述的方法， 其特征在于， 依据第一类机构和第二类机构， 对客户的贷 款进行风险控制， 包括： 依据第一类机构的贷款数据， 确定贷款额度和不良率的第一对应关系； 以及依据第二 类机构的贷款数据， 确定贷款 额度和不良率的第二对应关系； 依据贷款额度和不良率的第 一对应关系和第 二对应关系， 对第 二类机构的贷款申请进 行风险控制。 8.如权利要求7所述的方法， 其特征在于， 依据第一类机构的贷款数据， 确定贷款额度 和不良率的第一对应关系； 以及依据第二类机构的贷款数据， 确定贷款额度和不良率的第 二对应关系， 包括： 设定多个贷款离 散值； 对于每个贷款离散值， 确定当贷款额度设定为该贷款离散值时， 第一类机构的贷款数 据中不良贷款的占比， 将该占比作为该贷款离散值对应的第一不良率； 确定当贷款额度设 定为该贷款离散值时， 第二类机构的贷款数据中不良贷款的占比， 将该占比作为该贷款离 散值对应的第二 不良率； 构建第一不良函数和第 二不良函数， 该第 一不良函数和第 二不良函数的自变量都是设 定的多个贷款离散值， 第一不良函数对应每个贷款离散值的函数值等于该贷款离散值对应 的第一不良率， 第二不良函数对应每个贷款离散值的函数值等于该贷款离散值对应的第二 不良率； 对第一不良函数和第 二不良函数进行连续化， 将第 一不良函数对应的连续函数作为贷 款额度和不良率的第一对应关系， 以及将第二不良函数对应的连续函数作为贷款额度和不 良率的第二对应关系。 9.如权利要求7所述的方法， 其特征在于， 依据贷款额度和不良率的第 一对应关系和第 二对应关系， 对第二类机构的贷款申请进行风险控制， 包括： 对于第二类机构的每一贷款申请， 获取 该贷款申请的客户对应的贷款 额度； 依据获取的该客户对应的贷款额度， 以及贷款额度和不良率的第一对应关系， 确定该 客户对应的潜在不良率； 依据该客户对应的潜在不良率， 以及贷款额度和不良率的第二对应关系， 确定该客户 对应的潜在贷款 额度； 依据该客户对应的潜在贷款 额度， 对该贷款申请进行风险控制。 10.一种银 行贷款的风险控制装置， 其特 征在于， 包括： 贷款数据获得模块， 用于获取 银行的各个机构的贷款数据； 不良数据获得模块， 用于依据各个机构的贷款数据， 确定各个机构对应各个客户类别权　利　要　求　书 2/4 页 3 CN 115330513 A 3