(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210898951.X (22)申请日 2022.07.28 (71)申请人 天元大数据信用管理有限公司 地址 250100 山东省济南市高新区浪潮路 1036号浪潮科技园S01楼 23层 (72)发明人 尹盼盼　崔乐乐　米俊达　 (74)专利代理 机构 济南信达专利事务所有限公 司 37100 专利代理师 阚恭勇 (51)Int.Cl. G06Q 40/02(2012.01) (54)发明名称 一种解决小微企业风险评估模型失效的处 理方法 (57)摘要 本发明提供一种解决小微企业风险评估模 型失效的处理方法， 属于金融信贷技术领域， 包 括以下步骤： 1)建立小微企业风险评估模型； 2) 企业月度、 年度状态统计矩阵的建立； 3)企业状 态转移概率的计算； 4)企业月度、 年度状态转移 矩阵的建立； 5)企业标准月度转移矩阵的建立； 6)企业各期风险状态转移矩阵的建立： 7)企业 当 前违约风险评估 方法的确立。 本发 明可在小微企 业历史评分基础之上 预测小微企业的违约风险。 权利要求书2页 说明书7页 附图1页 CN 115271919 A 2022.11.01 CN 115271919 A 1.一种解决小微企业 风险评估 模型失效的处 理方法， 其特 征在于， 包括： 步骤1)， 采集多源数据建立小微企业风险评估模型， 利用风险评估模型预测企业的风 险评分并划分风险等级； 步骤2)， 根据汇集的数据筛选不同风险等级的小微企业， 通过风险评估模型预测企业 在每月开始节点， 每月结束节点， 最近一年的开始节点， 最近一年的结束节点的风险等级； 建立风险状态统计矩阵； 步骤3)， 根据风险等级统计每个月的风险状态转移矩阵以及每年的风险状态转移矩 阵， 计算风险状态转移概 率； 步骤4)， 采用马尔科夫链计算小微企业的月度风险平均转移矩阵， 计算小微企业年度 风险转移 矩阵； 根据标准 化转移矩阵确定企业当前违约风险。 2.根据权利要求1所述的方法， 其特 征在于， 在步骤2)， 设置最近一年为周期， 一年的第一个月为开始节点， 一年的最后一个月为结 束节点； 以月为单位， 以每月的第一天为 开始节点， 以每月的最后一天为结束节点。 3.根据权利要求2所述的方法， 其特 征在于， 风险状态统计矩阵包括月风险状态统计矩阵和年 风险状态统计矩阵； 将月风险状态 统计矩阵的行和列都设置为对应的数个风险等级， 矩阵值代表在月度开 始节点为行相应等级， 且月度结束节点 为列相应等级的企业数目； 将年度风险状态 统计矩阵的行和列分别设为对应的数个风险等级， 统计年度周期起始 节点为相应行风险等级， 且年度结束节点 为相应列风险等级的企业数量。 4.根据权利要求3所述的方法， 其特 征在于， 建立风险状态转移 矩阵： 在建立的12个月度风险状态统计矩阵基础 之上， 各行各列的原始数值除以本行统计数 据总和得到的数值即为在当前月度下， 开始节点状态转移到结束节点状态的转移概率， 形 成月度风险状态转移 矩阵， 分别计算年度状态 统计矩阵中各行所在数值的总和， 根据 数值与对应行总和的比值计 算相应风险等级状态转移的概 率， 形成年度风险状态转移 矩阵。 5.根据权利要求 4所述的方法， 其特 征在于， 根据计算所得的12个月度风险状态转移矩阵， 计算12个月度风险状态转移矩阵的算术 平均值， 即12个月度转移矩阵对应行对应列所在数值加和 计算平均值， 得到月度风险平均 转移矩阵； 根据计算所得的年度风险状态转移矩阵， 计算年度风险状态转移矩阵的算术平均值， 即各个年度转移矩阵对应行对应列所在数值加和计算平均值， 得到年度风险平均转移矩 阵； 根据年度风险平均转移矩阵以及月度风险平均转移矩阵进行月度风险平均转移矩阵 的调整， 即调整后的转移概 率值＝调整前的转移概 率值； 调整后的月度风险平均转移矩阵进行相应的标准化处理， 保证所在行所有概率的加和 为1， 采用Z ‑score标准化方法进行转移矩阵的标准化处理， 即将矩阵各行数据按行进行减 去均值并处以标准差， 该均值为矩阵该行 的所有值的平均值， 标准差为矩阵该行所有值的权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 115271919 A 2标准差， 最终得到的标准 化后的矩阵即为标准 化月度转移 矩阵。 6.根据权力要求5所述的 的方法， 其特 征在于， 建立各月期风险状态转移 矩阵： 将一月期的风险状态转移矩阵即为标准化月度转移矩阵用符号N代替， 则两月期的风 险状态转矩阵则为N*N＝一月期转移矩阵*N， 三月期的风险状态 转移矩阵则为N*N*N＝两月 期转移矩阵*N， 12月期的风险状态转移矩阵则为N^12＝11月期转移矩阵*N， 各月期的风险 状态转移 矩阵的计算方法依此类 推。 7.根据权力要求6所述的方法， 其特 征在于， 评估企业当前违约风险： 当企业违约风险评估间隔周期小于一个月时， 即采用标准化月度转移矩阵来计算， 根 据上一次企业预测所得违约风险等级 结合标准月度转移矩阵来计算， 可以得出该状态转移 到其他状态的转移概率， 取最大转移概率的状态作为当前时刻的违约风险等级的状态， 相 应的转移概 率作为当前时刻违约风险等级的违约概 率。 8.根据权力要求3所述的方法， 其特 征在于， 将矩阵的行和列分别为对应的九个风险等级。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 115271919 A 3